Home  »  Februari 2022 • Perbankan & Koperasi • Treasury & Risk Management for Banking • Yogyakarta   »   Asset & Liability Management

Asset & Liability Management

Pendahuluan

Asset & Liability Management (ALMA) merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan penetapan strategi asset dan liability dengan tujuan mengeliminasi risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank. Dalam era persaingan global saat ini yang diikuti dengan masuk dan keluarnya dana asing ke pasar keuangan Indonesia telah menimbulkan efek terhadap Bank Indonesia berupa tindakan berhati-hati dalam pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia, di antaranya dengan peningkatan angka Giro Wajib Minimum. Kemampuan pengelolaan aset (asset) kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan, sedangkan sisi kewajiban merupakan sebuah bentuk keputusan pendanaan eksternal (external financing) dimana apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan risiko finansial perusahaan terkait.

Maturity Matching Principles merupakan salah satu prinsip utama dalam Asset And Liability Management, dimana investasi aset perusahaan harus memperhatikan jatuh tempo (maturitas) sumber pendanaan yang digunakan guna mengurangi risiko finansial yang mungkin dialami perusahaan. Oleh karenanya, kemampuan pengelolaan paparan keuangan perusahaan akan berpengaruh pada hasil pelaporan dan pengelolaan neraca perusahaan terkait. Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Definisi Asset & Liability Management (ALMA), Ruang Lingkup Interest Rate Risk Management serta Risk Related to Treasury, Tujuan Pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA), Fungsi Utama Asset & Liability Management (ALMA), Pengelolaan Likuiditas, Pengelolaan GAP, Pengelolaan Valuta Asing, Pengelolaan Investasi dan Pendapatan, Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset Liability Commite (ALCO), dll.

Tujuan

• Memahami pengertian, tujuan, fungsi dan jenis Asset Liability Management
  
• Memahami prinsip dan metode Asset & Liability Management (ALMA)
  
• Memahami teknik pengukuran kinerja dalam Asset & Liability Management (ALMA)
  
• Memahami teknik aplikasi sekuritas derivative Asset & Liability Management (ALMA)
  
• Memahami ruang lingkup filosofi Resiko Suku Bunga Bank dan Non Bank dalam Neraca Perusahaan
  
• Memahami kerangka kerja Resiko Suku Bunga
  
• Memahami teknik penyusunan/perancangan model resiko Suku Bunga
  
• Memahami teknik repricing gap terhadap perubahan suku bunga perusahaan ke depannya
  
• Memahami teknik/tahapan simulasi resiko dan pendapatan di investment book

Materi 

1. Definisi Asset & Liability Management (ALMA)
   
2. Ruang Lingkup Interest Rate Risk Management serta Risk Related to Treasury
3. Tujuan Pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA)
   
4. Fungsi Utama Asset & Liability Management (ALMA)
   
5. Pengelolaan Likuiditas
   
6. Pengelolaan GAP
   
7. Pengelolaan Valuta Asing
   
8. Pengelolaan Investasi dan Pendapatan
   
9. Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset Liability Commite (ALCO)
   
10. Cost of Fund and Cost of Lending
    
11. Manajemen Aktiva dan Pasiva
    
12. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Aktiva dan Pasiva
    
13. Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer
    
14. Manajemen Risiko ALMA
    
15. Teknik-teknik Manajemen Risiko Suku Bunga
    
16. Teknik-teknik Analisis Suku Bunga
    
17. Derivatif-derivatif Keuangan
    
18. Strategi-strategi Risiko Suku Bunga
    
19. Alokasi Modal dan Pengukuran Kinerja
    
20. Manajemen Likuiditas
    
21. ALMA dan Strategi
    
22. Penentuan Harga Transfer dan Pengukuran Kinerja
    
23. Nilai pada Risiko (VaR)
    
24. Alokasi Modal
    
25. IRR Spreadsheet Modeling dan IRR Stress Testing Scenario

Form Registrasi Pelatihan / Training

Jika anda berkeinginan untuk mengikuti Pelatihan Asset & Liability Management, anda bisa langsung menghubungi salah satu nomor kami di bawah ini:

• (0274) 4291-355 (08:00 – 16:00)
• 0811 2938 847

Anda juga bisa langsung mengisi Formulir pendaftaran di bawah ini: