Home  »  Credit and Collection • Oktober 2023 • Perbankan & Koperasi • Yogyakarta   »   Credit Risk Analysis

Credit Risk Analysis

Description

Krisis keuangan global yang bersumber dari risiko kredit mengharuskan institusi keuangan untuk membangun suatu sistem manajemen risiko yang kuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan pemberian kredit/investasi dan pengelolaan portofolio kredit/investasi. Dalam kaitan tersebut, pelatihan ini akan membahas hal mendasar dalam manajemen risiko kredit yakni yang mencerminkan persepsi institusi keuangan terhadap potensi risiko kredit, dan analisa risiko kredit/investasi secara individu serta pengelolaan portofolio risiko kredit berkaitan dengan kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan. Peserta akan mempraktekkan bagaimana membuat/menggunakan model-model kuantitatif Analisa Logit/Probit yang dilakukan oleh Moody’s, Discriminant Analysis oleh Altman Z-Score, maupun Neural Network oleh S&P.

Lebih lanjut, peserta akan melakukan secara lebih dinamis dengan simulasi berbagai skenario menggunakan aplikasi @RISK 5.5 yang dijalankan dalam sehingga memberikan hasil analisa kredit yang lebih luas. Selain itu, simulasi juga akan dilakukan terhadap pengelolaan portfolio kredit/investasi untuk optimalisasi maupun dalam penggunaan modal. Fokus training ini yang sangat mendasar perlu diikuti oleh bukan hanya oleh risk manager/officers, credit analyst, atau financial controller, tetapi juga oleh unit bisnis yang terkait langsung dengan risiko kredit seperti credit officers.

Objectives

1. Mengembangkan manajemen risiko kredit sesuai dengan prinsip Basel II untuk mencapai tujuan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan secara efisien dan efektif, melalui modeling dan simulasi.
2. Meningkatkan kemampuan analisa risiko kredit secara dinamis dan lebih luas, baik secara individu maupun portfolio, melalui penggunaan software simulasi @RISK 5.5 yang dijalankan dengan program spreadsheet excel.

Course Outline

1. Course Overview

2. Review Credit Analysis

3. Review Credit Analysis Process

4. Financial Analysis

5. Credit Rating of Public Debt

6. Classifying Company Using Neural Network Approach (as in S&P)

7. Exercising Neural Network Application for Rating Categories

8. Estimating Probability of Default (PD) Using Historical Data

9. Exercising Cohort and Hazard Analysis to Construct Transition Matrix

10. Estimating PD Using Statistical Approach

11. Mapping PD into Rating Categories

12. Estimating PD Using Structural Approach (Merton Model)

13. Validating a Rating System

• Discrimination and Calibration Using CAP (Cumulative Accuracy Profile) and AR (Accuracy Ratio)
• Another Analytical Tool ROC (Receiver Operating Characteristic)
• Bootstrapping Confidential Intervals for the AR
• Interpreting CAPS and ROCS
• BRIERSCORE the Overall Test
• Testing the Calibration of Rating Specific Default Probabilities
• Validation Strategy
• Validating Credit Portfolio Model
  • Berkowitz Test
• Basel II and Internal Rating
  • Assessing a Given Grading Structure
  • Towards Optimal Grading Structure

14. Portfolio of Credit Risk

• Understanding Default Correlation in Credit Portfolio
• Calculating the Capital Requirement in IRB
• Measuring Risk Using VAR (Value At Risk) in Credit Portfolio
  • VAR Method : Var-Covar, Historical Simulation, Montecarlo
  • Undiversified vs Diversified VAR
• Risk Budgeting: Value at Risk with Asset Allocation Optimization Model
• Testing Capital Adequacy Using Simulation

Training Method

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

Facilities

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Registrasi Pelatihan / Training

Jika anda berkeinginan untuk mengikuti Pelatihan Credit Risk Analysis, anda bisa langsung menghubungi salah satu nomor kami di bawah ini:

• (0274) 4291-355 (08:00 – 16:00)
• 0811 2938 847

Anda juga bisa langsung mengisi Formulir pendaftaran di bawah ini: